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沙特阿拉伯工业出口公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
26.00%
decreased by 0.22%
1周
28.41%
increased by 2.19%
1个月
36.87%
increased by 10.65%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:08
参数估计
2005年12月14日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1466 | 3.72*** |
| αARCH | 0.2152 | 5.55*** |
| βGARCH | 0.9430 | 50.67*** |
| γ杠杆 | -0.0244 | -0.95 |
0.943
持续性12天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1466 | 3.72*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2152 | 5.55*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9430 | 50.67*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0244 | -0.95 |
持续性:
0.943
半衰期:
12天
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