V-Lab
GVS SpA指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
30.48%
increased by 2.33%
1周
31.79%
increased by 3.64%
1个月
36.10%
increased by 7.95%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:54
参数估计
2020年6月19日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1063 | 1.96* |
| αARCH | 0.1593 | 3.83*** |
| βGARCH | 0.9516 | 37.59*** |
| γ杠杆 | -0.0465 | -1.39 |
0.952
持续性14天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1063 | 1.96* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1593 | 3.83*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9516 | 37.59*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0465 | -1.39 |
持续性:
0.952
半衰期:
14天
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