V-Lab
GVS SpAGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
28.89%
increased by 2.12%
1周
29.64%
increased by 2.87%
1个月
32.10%
increased by 5.33%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:54
参数估计
2020年6月19日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 33个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约33天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.42，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为33天v = 3.42 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 7.5419 | 0.75 |
| αARCH | 0.0565 | 3.29*** |
| βGARCH | 0.9791 | 35.10*** |
| ν自由度 | 3.4150 | 1.91* |
0.979
持续性33天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 7.5419 | 0.75 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0565 | 3.29*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9791 | 35.10*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.4150 | 1.91* |
持续性:
0.979
半衰期:
33天
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