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GVS SpAGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

38.78%

increased by 3.53%

1周

41.05%

increased by 5.80%

1个月

42.20%

increased by 6.95%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:54

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

graph of GVS SpA GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2020年6月19日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
参数值t统计量
ω常数项3.3235
2.89***
αARCH0.1748
1.61
βGARCH0.3218
1.76*
γ杠杆0.0827
0.43

0.538

持续性

1天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

3.3235
2.89***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1748
1.61
β

GARCH

波动率持续性

0.3218
1.76*
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0827
0.43

持续性:

0.538

半衰期:

1天