V-Lab
GVS SpA曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
29.23%
increased by 2.92%
1周
29.67%
increased by 3.36%
1个月
29.86%
increased by 3.55%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:54
参数估计
2020年6月19日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5682 | 5.95*** |
| αARCH | 0.1599 | 2.85*** |
| βGARCH | 0.3110 | 1.52 |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.1993 | -2.59*** |
| γ2 | 0.2075 | 1.54 |
0.471
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5682 | 5.95*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1599 | 2.85*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3110 | 1.52 |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.1993 | -2.59*** |
| γ2 | 0.2075 | 1.54 |
持续性:
0.471
半衰期:
1天
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