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GVS SpAMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

39.26%

increased by 3.90%

1周

40.00%

increased by 4.64%

1个月

41.08%

increased by 5.72%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:54

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

graph of GVS SpA MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2020年6月19日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
参数值t统计量
m窗口46
αARCH0.0891
1.92*
βGARCH0.1173
0.78
γ杠杆0.1889
1.39
λ₁τ截距4.3069
1.21
λ₂预测调整0.4349
1.20
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.301

持续性

1天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

46
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0891
1.92*
β

GARCH

波动率持续性

0.1173
0.78
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1889
1.39
λ₁

τ截距

基线长期系数

4.3069
1.21
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.4349
1.20
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.301

半衰期:

1天