跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

德国BASF SEMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

21.71%

decreased by 0.40%

1周

22.17%

increased by 0.06%

1个月

23.17%

increased by 1.06%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:00

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 德国BASF SE MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月4日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加380%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大380%
参数值t统计量
m窗口41
αARCH0.0255
2.61***
βGARCH0.8442
49.49***
γ杠杆0.0969
6.54***
λ₁τ截距0.0148
1.88*
λ₂预测调整0.0251
3.13***
λ₃τ持续性0.9693
94.22***

0.918

持续性

8天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

41
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0255
2.61***
β

GARCH

波动率持续性

0.8442
49.49***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0969
6.54***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0148
1.88*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0251
3.13***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9693
94.22***

持续性:

0.918

半衰期:

8天