V-Lab
德国BASF SEGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
21.07%
decreased by 0.72%
1周
21.25%
decreased by 0.54%
1个月
21.89%
increased by 0.10%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:54
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 60个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约60天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.34，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为60天v = 6.34 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.0560 | 1.60 |
| αARCH | 0.0615 | 8.45*** |
| βGARCH | 0.9885 | 125.04*** |
| ν自由度 | 6.3416 | 1.63 |
0.988
持续性60天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.0560 | 1.60 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0615 | 8.45*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9885 | 125.04*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.3416 | 1.63 |
持续性:
0.988
半衰期:
60天
国际股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析