V-Lab
德国BASF SEGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
21.09%
increased by 0.28%
1周
21.26%
increased by 0.45%
1个月
21.90%
increased by 1.09%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:00
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 60个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约60天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.35，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为60天v = 6.35 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.0516 | 1.60 |
| αARCH | 0.0617 | 8.46*** |
| βGARCH | 0.9885 | 124.95*** |
| ν自由度 | 6.3460 | 1.64 |
0.988
持续性60天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.0516 | 1.60 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0617 | 8.46*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9885 | 124.95*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.3460 | 1.64 |
持续性:
0.988
半衰期:
60天
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