V-Lab
以色列康代公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
270.86%
decreased by 5.78%
1周
269.28%
decreased by 7.36%
1个月
263.21%
decreased by 13.43%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:53
参数估计
2006年1月18日 至 2026年9月10日模型洞察
估计的学生t自由度 v = 2.06 处于无限方差边界（v → 2）：模型将极端波动归因于厚尾而非波动率，因此此处的波动率尺度不可靠。请参见边界参数标记。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
尾部不可靠: v = 2.06 处于无限方差边界
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 85.9517 | 0.68 |
| αARCH | 0.0319 | 12.67*** |
| βGARCH | 0.9917 | 82.95*** |
| ν自由度 | 2.0620 | 70.41*** |
0.992
持续性83天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 85.9517 | 0.68 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0319 | 12.67*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9917 | 82.95*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.0620 | 70.41*** |
持续性:
0.992
半衰期:
83天
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