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以色列康代公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
57.33%
decreased by 1.56%
1周
56.66%
decreased by 2.23%
1个月
54.49%
decreased by 4.40%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:52
参数估计
2006年1月18日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 18个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约18天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为18天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3345 | 3.81*** |
| αARCH | 0.0553 | 4.02*** |
| βGARCH | 0.9069 | 45.25*** |
0.962
持续性18天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3345 | 3.81*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0553 | 4.02*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9069 | 45.25*** |
持续性:
0.962
半衰期:
18天
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