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韩国SK海力士公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
99.11%
decreased by 2.27%
1周
98.93%
decreased by 2.45%
1个月
98.22%
decreased by 3.16%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:33
参数估计
1996年12月26日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 243个交易日（约1.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约243天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0399 | 3.26*** |
| αARCH | 0.0423 | 9.11*** |
| βGARCH | 0.9548 | 200.72*** |
0.997
持续性243天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0399 | 3.26*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0423 | 9.11*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9548 | 200.72*** |
持续性:
0.997
半衰期:
243天
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