V-Lab
萬朗磁塑广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
58.54%
decreased by 6.19%
1周
56.66%
decreased by 8.07%
1个月
51.77%
decreased by 12.96%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:21
参数估计
2022年1月24日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6212 | 2.54** |
| αARCH | 0.1417 | 3.97*** |
| βGARCH | 0.7784 | 14.42*** |
0.920
持续性8天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6212 | 2.54** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1417 | 3.97*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7784 | 14.42*** |
持续性:
0.920
半衰期:
8天
国际股票的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析