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萬朗磁塑非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
43.54%
decreased by 7.97%
1周
43.90%
decreased by 7.61%
1个月
44.40%
decreased by 7.11%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:21
参数估计
2022年1月24日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4839 | 5.66*** |
| αARCH | 0.2396 | 5.95*** |
| βGARCH | 0.5732 | 14.71*** |
| γ杠杆 | 0.0181 | 0.04 |
0.813
持续性3天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4839 | 5.66*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2396 | 5.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5732 | 14.71*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0181 | 0.04 |
持续性:
0.813
半衰期:
3天
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