V-Lab
萬朗磁塑乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
52.78%
decreased by 5.58%
1周
53.95%
decreased by 4.41%
1个月
57.14%
decreased by 1.22%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:21
参数估计
2022年1月24日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 13个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约13天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为13天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8465 | 1.09 |
| αARCH | 0.2786 | 3.53*** |
| βGARCH | 0.6683 | 11.92*** |
0.947
持续性13天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8465 | 1.09 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2786 | 3.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6683 | 11.92*** |
持续性:
0.947
半衰期:
13天
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