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萬朗磁塑零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
52.03%
decreased by 0.13%
1周
57.40%
increased by 5.24%
1个月
59.04%
increased by 6.88%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:21
参数估计
2022年1月24日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1908 | 4.73*** |
| αARCH | 0.2113 | 3.98*** |
| βGARCH | 0.1259 | 0.99 |
样条系数
K=6
| γ1 | -1.9735 | -1.33 |
| γ2 | 5.4573 | 2.52** |
| γ3 | -5.8701 | -4.03*** |
| γ4 | 3.7854 | 2.68*** |
| γ5 | -1.8617 | -1.55 |
| γ6 | 0.2282 | 0.26 |
0.337
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1908 | 4.73*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2113 | 3.98*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1259 | 0.99 |
样条系数
K=6
| γ1 | -1.9735 | -1.33 |
| γ2 | 5.4573 | 2.52** |
| γ3 | -5.8701 | -4.03*** |
| γ4 | 3.7854 | 2.68*** |
| γ5 | -1.8617 | -1.55 |
| γ6 | 0.2282 | 0.26 |
持续性:
0.337
半衰期:
1天
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