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NX Filtration NV零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
33.40%
decreased by 1.08%
1周
37.83%
increased by 3.35%
1个月
40.03%
increased by 5.55%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:51
参数估计
2021年6月15日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.7131 | 4.08*** |
| αARCH | 0.2424 | 4.20*** |
| βGARCH | 0.3046 | 2.76*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 5.7958 | 1.86* |
| γ2 | -7.4697 | -1.52 |
| γ3 | 0.7561 | 0.20 |
| γ4 | 4.9112 | 1.39 |
| γ5 | -3.1191 | -0.84 |
| γ6 | -7.2777 | -1.68* |
| γ7 | 10.9327 | 2.96*** |
| γ8 | -9.0511 | -2.76*** |
| γ9 | 11.2400 | 3.53*** |
| γ10 | -10.0095 | -4.02*** |
0.547
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.7131 | 4.08*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2424 | 4.20*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3046 | 2.76*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 5.7958 | 1.86* |
| γ2 | -7.4697 | -1.52 |
| γ3 | 0.7561 | 0.20 |
| γ4 | 4.9112 | 1.39 |
| γ5 | -3.1191 | -0.84 |
| γ6 | -7.2777 | -1.68* |
| γ7 | 10.9327 | 2.96*** |
| γ8 | -9.0511 | -2.76*** |
| γ9 | 11.2400 | 3.53*** |
| γ10 | -10.0095 | -4.02*** |
持续性:
0.547
半衰期:
1天
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