NX Filtration NV零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月21日 星期三的波动率预测
1天
43.97%
decreased by 2.52%
1周
49.66%
increased by 3.17%
1个月
53.01%
increased by 6.52%
更新于2026年10月21日星期三 UTC 18:59
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年6月15日 至 2026年10月19日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5160 | 3.66*** |
| αARCH | 0.2488 | 4.49*** |
| βGARCH | 0.3572 | 3.38*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 2.3397 | 1.65* |
| γ2 | -4.1107 | -1.78* |
| γ3 | 5.6282 | 2.88*** |
| γ4 | -7.0518 | -4.40*** |
| γ5 | 2.9670 | 2.11** |
| γ6 | 1.8924 | 1.31 |
| γ7 | -2.3592 | -1.97** |
0.606
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5160 | 3.66*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2488 | 4.49*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3572 | 3.38*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 2.3397 | 1.65* |
| γ2 | -4.1107 | -1.78* |
| γ3 | 5.6282 | 2.88*** |
| γ4 | -7.0518 | -4.40*** |
| γ5 | 2.9670 | 2.11** |
| γ6 | 1.8924 | 1.31 |
| γ7 | -2.3592 | -1.97** |
持续性:
0.606
半衰期:
1天
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