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NX Filtration NV零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月30日 星期三的波动率预测
1天
71.92%
decreased by 1.75%
1周
77.86%
increased by 4.19%
1个月
81.12%
increased by 7.45%
更新于2026年9月30日星期三 UTC 19:00
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年6月15日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.7371 | 4.03*** |
| αARCH | 0.2462 | 4.19*** |
| βGARCH | 0.3252 | 3.01*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 5.8236 | 1.94* |
| γ2 | -7.6753 | -1.62 |
| γ3 | 1.1909 | 0.32 |
| γ4 | 4.7760 | 1.38 |
| γ5 | -4.0475 | -1.20 |
| γ6 | -5.6702 | -1.35 |
| γ7 | 9.6169 | 2.43** |
| γ8 | -7.8689 | -2.57** |
| γ9 | 9.9905 | 3.73*** |
| γ10 | -9.3764 | -4.27*** |
0.571
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.7371 | 4.03*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2462 | 4.19*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3252 | 3.01*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 5.8236 | 1.94* |
| γ2 | -7.6753 | -1.62 |
| γ3 | 1.1909 | 0.32 |
| γ4 | 4.7760 | 1.38 |
| γ5 | -4.0475 | -1.20 |
| γ6 | -5.6702 | -1.35 |
| γ7 | 9.6169 | 2.43** |
| γ8 | -7.8689 | -2.57** |
| γ9 | 9.9905 | 3.73*** |
| γ10 | -9.3764 | -4.27*** |
持续性:
0.571
半衰期:
1天
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