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NX Filtration NVMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月30日 星期三的波动率预测

1天

51.62%

decreased by 6.70%

1周

53.23%

decreased by 5.09%

1个月

55.48%

decreased by 2.84%

更新于2026年9月30日星期三 UTC 19:00

按 Delete 或 Backspace 键可移除此时间序列。
时间范围:

从

24-09-29

至

26-09-29

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

NX Filtration NV MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2021年6月15日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
m窗口41
αARCH0.3659
3.23***
βGARCH0.4005
3.97***
γ杠杆-0.2171
-1.67*
λ₁τ截距0.4385
1.01
λ₂预测调整0.1263
1.54
λ₃τ持续性0.8356
7.68***

0.658

持续性

2天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

41
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.3659
3.23***
β

GARCH

波动率持续性

0.4005
3.97***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.2171
-1.67*
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.4385
1.01
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.1263
1.54
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.8356
7.68***

持续性:

0.658

半衰期:

2天