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NX Filtration NVMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

45.42%

decreased by 1.03%

1周

52.36%

increased by 5.91%

1个月

56.90%

increased by 10.45%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:51

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

graph of NX Filtration NV MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2021年6月15日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
m窗口41
αARCH0.3633
3.20***
βGARCH0.3898
3.81***
γ杠杆-0.2124
-1.62
λ₁τ截距0.4100
1.00
λ₂预测调整0.1251
1.58
λ₃τ持续性0.8408
8.10***

0.647

持续性

2天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

41
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.3633
3.20***
β

GARCH

波动率持续性

0.3898
3.81***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.2124
-1.62
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.4100
1.00
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.1251
1.58
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.8408
8.10***

持续性:

0.647

半衰期:

2天