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NX Filtration NVMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月21日 星期三的波动率预测

1天

40.12%

decreased by 1.64%

1周

45.72%

increased by 3.96%

1个月

45.68%

increased by 3.92%

更新于2026年10月21日星期三 UTC 18:59

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时间范围:

从

24-10-20

至

26-10-20

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

NX Filtration NV MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2021年6月15日 至 2026年10月19日

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
m窗口41
αARCH0.3747
3.26***
βGARCH0.3973
3.93***
γ杠杆-0.2257
-1.72*
λ₁τ截距0.4907
1.03
λ₂预测调整0.1327
1.50
λ₃τ持续性0.8222
6.91***

0.659

持续性

2天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

41
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.3747
3.26***
β

GARCH

波动率持续性

0.3973
3.93***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.2257
-1.72*
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.4907
1.03
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.1327
1.50
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.8222
6.91***

持续性:

0.659

半衰期:

2天