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NX Filtration NV广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
59.04%
decreased by 3.61%
1周
58.61%
decreased by 4.04%
1个月
57.24%
decreased by 5.41%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:50
参数估计
2021年6月15日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 18个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约18天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为18天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4256 | 1.61 |
| αARCH | 0.1011 | 3.07*** |
| βGARCH | 0.8605 | 17.60*** |
0.962
持续性18天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4256 | 1.61 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1011 | 3.07*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8605 | 17.60*** |
持续性:
0.962
半衰期:
18天
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