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NX Filtration NV非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
36.25%
decreased by 1.07%
1周
44.08%
increased by 6.76%
1个月
51.57%
increased by 14.25%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:51
参数估计
2021年6月15日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.7505 | 4.81*** |
| αARCH | 0.3258 | 6.14*** |
| βGARCH | 0.4376 | 7.94*** |
| γ杠杆 | -0.4413 | -0.83 |
0.763
持续性3天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.7505 | 4.81*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3258 | 6.14*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4376 | 7.94*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.4413 | -0.83 |
持续性:
0.763
半衰期:
3天
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