跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

NX Filtration NVGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月30日 星期三的波动率预测

1天

52.42%

decreased by 2.04%

1周

52.29%

decreased by 2.17%

1个月

51.93%

decreased by 2.53%

更新于2026年9月30日星期三 UTC 18:59

按 Delete 或 Backspace 键可移除此时间序列。
时间范围:

从

24-09-29

至

26-09-29

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

NX Filtration NV GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2021年6月15日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为12天
参数值t统计量
ω常数项0.5821
2.11**
αARCH0.1595
2.11**
βGARCH0.8326
16.29***
γ杠杆-0.0961
-0.93

0.944

持续性

12天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.5821
2.11**
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1595
2.11**
β

GARCH

波动率持续性

0.8326
16.29***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0961
-0.93

持续性:

0.944

半衰期:

12天