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NX Filtration NVGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

53.91%

decreased by 3.42%

1周

53.70%

decreased by 3.63%

1个月

53.09%

decreased by 4.24%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:51

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

graph of NX Filtration NV GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2021年6月15日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为14天
参数值t统计量
ω常数项0.5221
1.98**
αARCH0.1502
2.06**
βGARCH0.8440
17.06***
γ杠杆-0.0869
-0.87

0.951

持续性

14天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.5221
1.98**
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1502
2.06**
β

GARCH

波动率持续性

0.8440
17.06***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0869
-0.87

持续性:

0.951

半衰期:

14天