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NX Filtration NV指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
41.09%
decreased by 3.20%
1周
43.41%
decreased by 0.88%
1个月
48.30%
increased by 4.01%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:51
参数估计
2021年6月15日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2929 | 2.64*** |
| αARCH | 0.2522 | 3.58*** |
| βGARCH | 0.8778 | 17.91*** |
| γ杠杆 | 0.0941 | 1.69* |
0.878
持续性5天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2929 | 2.64*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2522 | 3.58*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8778 | 17.91*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0941 | 1.69* |
持续性:
0.878
半衰期:
5天
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