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Nodestream Ltd指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
129.69%
decreased by 18.00%
1周
126.39%
decreased by 21.30%
1个月
122.18%
decreased by 25.51%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:55
参数估计
2016年5月12日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8243 | 2.76*** |
| αARCH | 0.2193 | 3.83*** |
| βGARCH | 0.7962 | 10.46*** |
| γ杠杆 | 0.0178 | 0.32 |
0.796
持续性3天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8243 | 2.76*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2193 | 3.83*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7962 | 10.46*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0178 | 0.32 |
持续性:
0.796
半衰期:
3天
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