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Nodestream Ltd非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
139.30%
decreased by 24.67%
1周
131.50%
decreased by 32.47%
1个月
121.76%
decreased by 42.21%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:55
参数估计
2016年5月12日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 12.4623 | 5.50*** |
| αARCH | 0.1646 | 5.00*** |
| βGARCH | 0.6048 | 12.64*** |
| γ杠杆 | -0.3240 | -0.17 |
0.769
持续性3天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 12.4623 | 5.50*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1646 | 5.00*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6048 | 12.64*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.3240 | -0.17 |
持续性:
0.769
半衰期:
3天
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