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Nodestream Ltd非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
191.42%
decreased by 1.09%
1周
181.25%
decreased by 11.26%
1个月
155.43%
decreased by 37.08%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:55
参数估计
2016年5月12日 至 2026年9月9日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 4.05*** |
| αARCH | 0.2047 | 3.76*** |
| βGARCH | 0.7423 | 21.42*** |
| γ杠杆 | -0.0761 | -0.84 |
0.909
持续性7天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 4.05*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2047 | 3.76*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7423 | 21.42*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0761 | -0.84 |
持续性:
0.909
半衰期:
7天
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