V-Lab
Litigation Capital Managemen非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
144.39%
decreased by 0.83%
1周
142.21%
decreased by 3.01%
1个月
134.38%
decreased by 10.84%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:35
参数估计
2018年12月19日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 32个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约32天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为32天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5069 | 3.26*** |
| αARCH | 0.1307 | 4.30*** |
| βGARCH | 0.8035 | 31.20*** |
| γ杠杆 | 0.0887 | 1.29 |
0.979
持续性32天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5069 | 3.26*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1307 | 4.30*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8035 | 31.20*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0887 | 1.29 |
持续性:
0.979
半衰期:
32天
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