V-Lab
Litigation Capital Managemen非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
143.26%
increased by 0.85%
1周
139.67%
decreased by 2.74%
1个月
127.44%
decreased by 14.97%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:35
参数估计
2018年12月19日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 23个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约23天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.66 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为23天δ = 1.66 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3179 | 1.85* |
| αARCH | 0.1692 | 6.87*** |
| βGARCH | 0.8172 | 31.83*** |
| γ杠杆 | 0.1440 | 1.58 |
| δ幂 | 1.6598 | 5.32*** |
0.970
持续性23天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3179 | 1.85* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1692 | 6.87*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8172 | 31.83*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1440 | 1.58 |
δ 幂 变换幂次 | 1.6598 | 5.32*** |
持续性:
0.970
半衰期:
23天
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