V-Lab
Litigation Capital Managemen非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
116.94%
decreased by 4.21%
1周
116.23%
decreased by 4.92%
1个月
113.56%
decreased by 7.59%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:35
参数估计
2018年12月19日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.990 时，波动率冲击的半衰期为 70个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.990，冲击半衰期约70天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0000 | 0.00 |
| αARCH | 0.0630 | 4.26*** |
| βGARCH | 0.9271 | 79.38*** |
| γ杠杆 | 1.8076 | 1.46 |
0.990
持续性70天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0000 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0630 | 4.26*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9271 | 79.38*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 1.8076 | 1.46 |
持续性:
0.990
半衰期:
70天
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