跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

Litigation Capital ManagemenMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

135.04%

decreased by 1.81%

1周

142.45%

increased by 5.60%

1个月

148.13%

increased by 11.28%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:35

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

graph of Litigation Capital Managemen MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2018年12月19日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
参数值t统计量
m窗口76
αARCH0.0829
1.90*
βGARCH0.4834
3.59***
γ杠杆0.0322
0.54
λ₁τ截距0.3612
1.30
λ₂预测调整0.2148
2.23**
λ₃τ持续性0.7852
7.87***

0.582

持续性

1天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

76
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0829
1.90*
β

GARCH

波动率持续性

0.4834
3.59***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0322
0.54
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.3612
1.30
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.2148
2.23**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.7852
7.87***

持续性:

0.582

半衰期:

1天