V-Lab
Litigation Capital ManagemenGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
154.11%
decreased by 12.13%
1周
153.42%
decreased by 12.82%
1个月
150.76%
decreased by 15.48%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:35
参数估计
2018年12月19日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 102个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.79，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约102天v = 2.79 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 31.7083 | 1.61 |
| αARCH | 0.0775 | 13.76*** |
| βGARCH | 0.9932 | 283.87*** |
| ν自由度 | 2.7851 | 20.44*** |
0.993
持续性102天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 31.7083 | 1.61 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0775 | 13.76*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9932 | 283.87*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.7851 | 20.44*** |
持续性:
0.993
半衰期:
102天
Litigation Capital Managemen其他分析
国际股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析