V-Lab
Litigation Capital Managemen广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
131.41%
decreased by 2.68%
1周
131.37%
decreased by 2.72%
1个月
131.24%
decreased by 2.85%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:35
参数估计
2018年12月19日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 445个交易日（约1.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约445天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0887 | 1.71* |
| αARCH | 0.0414 | 4.07*** |
| βGARCH | 0.9571 | 94.70*** |
0.998
持续性445天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0887 | 1.71* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0414 | 4.07*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9571 | 94.70*** |
持续性:
0.998
半衰期:
445天
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