V-Lab
GCM Corp Ltd广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
111.65%
increased by 1.40%
1周
111.93%
increased by 1.68%
1个月
112.99%
increased by 2.74%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:55
参数估计
2007年11月15日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 124个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约124天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3993 | 1.01 |
| αARCH | 0.0259 | 2.65*** |
| βGARCH | 0.9685 | 62.58*** |
0.994
持续性124天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3993 | 1.01 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0259 | 2.65*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9685 | 62.58*** |
持续性:
0.994
半衰期:
124天
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