V-Lab
瑞典北欧联合银行AB广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
17.64%
decreased by 0.30%
1周
18.29%
increased by 0.35%
1个月
20.46%
increased by 2.52%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:02
参数估计
2000年1月31日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 38个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约38天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为38天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0699 | 4.75*** |
| αARCH | 0.0839 | 9.18*** |
| βGARCH | 0.8981 | 89.50*** |
0.982
持续性38天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0699 | 4.75*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0839 | 9.18*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8981 | 89.50*** |
持续性:
0.982
半衰期:
38天
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