V-Lab
瑞典北欧联合银行AB非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
16.45%
decreased by 0.53%
1周
17.17%
increased by 0.19%
1个月
19.77%
increased by 2.79%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:02
参数估计
2000年1月31日 至 2026年9月4日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加190%。 波动率幂次 δ = 0.93 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大190%δ = 0.93 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0417 | 5.13*** |
| αARCH | 0.0858 | 9.70*** |
| βGARCH | 0.9126 | 99.16*** |
| γ杠杆 | 0.5160 | 5.97*** |
| δ幂 | 0.9328 | 6.67*** |
0.980
持续性35天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0417 | 5.13*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0858 | 9.70*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9126 | 99.16*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.5160 | 5.97*** |
δ 幂 变换幂次 | 0.9328 | 6.67*** |
持续性:
0.980
半衰期:
35天
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