V-Lab
瑞典北欧联合银行AB乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
18.72%
decreased by 0.08%
1周
19.66%
increased by 0.86%
1个月
22.47%
increased by 3.67%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:02
参数估计
2000年1月31日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 23个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约23天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为23天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1153 | 2.59*** |
| αARCH | 0.2161 | 10.68*** |
| βGARCH | 0.7539 | 54.44*** |
0.970
持续性23天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1153 | 2.59*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2161 | 10.68*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7539 | 54.44*** |
持续性:
0.970
半衰期:
23天
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