V-Lab
瑞典北欧联合银行AB零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
16.57%
decreased by 0.33%
1周
17.12%
increased by 0.22%
1个月
18.70%
increased by 1.80%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:03
参数估计
2000年1月31日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 16个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9965 | 5.79*** |
| αARCH | 0.0861 | 7.98*** |
| βGARCH | 0.8726 | 58.95*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.1407 | -2.61*** |
| γ2 | 0.2873 | 3.76*** |
| γ3 | -0.2673 | -6.41*** |
| γ4 | 0.1782 | 4.46*** |
| γ5 | -0.0552 | -1.26 |
| γ6 | -0.0323 | -0.75 |
| γ7 | 0.0494 | 1.52 |
0.959
持续性16天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9965 | 5.79*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0861 | 7.98*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8726 | 58.95*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.1407 | -2.61*** |
| γ2 | 0.2873 | 3.76*** |
| γ3 | -0.2673 | -6.41*** |
| γ4 | 0.1782 | 4.46*** |
| γ5 | -0.0552 | -1.26 |
| γ6 | -0.0323 | -0.75 |
| γ7 | 0.0494 | 1.52 |
持续性:
0.959
半衰期:
16天
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