V-Lab
瑞典北欧联合银行AB非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
18.25%
decreased by 0.68%
1周
19.08%
increased by 0.15%
1个月
21.65%
increased by 2.72%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:03
参数估计
2000年1月31日 至 2026年9月4日模型洞察
新息冲击曲线发生偏移（γ = 0.84），使得负收益对次日波动率的提升更大，超过同等幅度的正收益。该差距在小冲击时最大，在大冲击时收窄。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
非对称性: 负收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0378 | 1.95* |
| αARCH | 0.0840 | 10.40*** |
| βGARCH | 0.8905 | 97.98*** |
| γ杠杆 | 0.8383 | 5.46*** |
0.974
持续性27天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0378 | 1.95* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0840 | 10.40*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8905 | 97.98*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.8383 | 5.46*** |
持续性:
0.974
半衰期:
27天
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