V-Lab
瑞典北欧联合银行AB曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
16.76%
decreased by 0.33%
1周
17.33%
increased by 0.24%
1个月
18.97%
increased by 1.88%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:03
参数估计
2000年1月31日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 16个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9820 | 5.72*** |
| αARCH | 0.0860 | 7.98*** |
| βGARCH | 0.8725 | 58.87*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.1466 | -2.72*** |
| γ2 | 0.2966 | 3.89*** |
| γ3 | -0.2736 | -6.56*** |
| γ4 | 0.1827 | 4.54*** |
| γ5 | -0.0575 | -1.27 |
| γ6 | -0.0322 | -0.62 |
| γ7 | 0.0519 | 0.70 |
0.959
持续性16天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9820 | 5.72*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0860 | 7.98*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8725 | 58.87*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.1466 | -2.72*** |
| γ2 | 0.2966 | 3.89*** |
| γ3 | -0.2736 | -6.56*** |
| γ4 | 0.1827 | 4.54*** |
| γ5 | -0.0575 | -1.27 |
| γ6 | -0.0322 | -0.62 |
| γ7 | 0.0519 | 0.70 |
持续性:
0.959
半衰期:
16天
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