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瑞典北欧联合银行ABMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

17.31%

decreased by 0.36%

1周

18.14%

increased by 0.47%

1个月

20.31%

increased by 2.64%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:03

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 瑞典北欧联合银行AB MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2000年1月31日 至 2026年9月4日

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
参数值t统计量
m窗口71
αARCH0.0298
3.34***
βGARCH0.8565
59.79***
γ杠杆0.1251
6.30***
λ₁τ截距0.0246
1.25
λ₂预测调整0.0254
1.87*
λ₃τ持续性0.9674
53.21***

0.949

持续性

13天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

71
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0298
3.34***
β

GARCH

波动率持续性

0.8565
59.79***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1251
6.30***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0246
1.25
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0254
1.87*
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9674
53.21***

持续性:

0.949

半衰期:

13天