V-Lab
瑞典北欧联合银行AB非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
18.73%
decreased by 0.45%
1周
19.62%
increased by 0.44%
1个月
22.26%
increased by 3.08%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:02
参数估计
2000年1月31日 至 2026年9月4日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加62%。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大62%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1133 | 8.00*** |
| αARCH | 0.1503 | 9.48*** |
| βGARCH | 0.7720 | 60.93*** |
| γ杠杆 | 0.0925 | 3.08*** |
0.969
持续性22天
半衰期μ
AMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1133 | 8.00*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1503 | 9.48*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7720 | 60.93*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0925 | 3.08*** |
持续性:
0.969
半衰期:
22天
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