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PPB集团有限公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
23.64%
decreased by 0.29%
1周
23.78%
decreased by 0.15%
1个月
24.32%
increased by 0.39%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:57
参数估计
1992年10月27日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 65个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约65天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为65天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0373 | 5.57*** |
| αARCH | 0.1178 | 8.17*** |
| βGARCH | 0.8712 | 91.29*** |
| γ杠杆 | 0.0008 | 0.03 |
0.989
持续性65天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0373 | 5.57*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1178 | 8.17*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8712 | 91.29*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0008 | 0.03 |
持续性:
0.989
半衰期:
65天
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