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PPB集团有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

23.12%

decreased by 0.80%

1周

24.47%

increased by 0.55%

1个月

26.97%

increased by 3.05%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:57

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of PPB集团有限公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
参数值t统计量
m窗口71
αARCH0.1184
4.80***
βGARCH0.7316
14.42***
γ杠杆0.0338
0.92
λ₁τ截距0.0338
1.11
λ₂预测调整0.0409
1.93*
λ₃τ持续性0.9476
31.37***

0.867

持续性

5天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

71
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1184
4.80***
β

GARCH

波动率持续性

0.7316
14.42***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0338
0.92
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0338
1.11
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0409
1.93*
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9476
31.37***

持续性:

0.867

半衰期:

5天