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PPB集团有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
25.21%
decreased by 0.67%
1周
25.65%
decreased by 0.23%
1个月
27.15%
increased by 1.27%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:57
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 21个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约21天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为21天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0473 | 4.07*** |
| αARCH | 0.1477 | 4.55*** |
| βGARCH | 0.9678 | 97.52*** |
| γ杠杆 | -0.0092 | -0.15 |
0.968
持续性21天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0473 | 4.07*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1477 | 4.55*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9678 | 97.52*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0092 | -0.15 |
持续性:
0.968
半衰期:
21天
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