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PPB集团有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
27.73%
decreased by 0.82%
1周
29.63%
increased by 1.08%
1个月
33.46%
increased by 4.91%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:57
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2860 | 7.37*** |
| αARCH | 0.1358 | 8.00*** |
| βGARCH | 0.7670 | 27.81*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0126 | 0.56 |
| γ2 | -0.0451 | -1.26 |
| γ3 | 0.0635 | 2.22** |
| γ4 | -0.0520 | -1.97** |
| γ5 | 0.0404 | 1.19 |
| γ6 | -0.0388 | -0.67 |
| γ7 | 0.0866 | 1.08 |
0.903
持续性7天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2860 | 7.37*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1358 | 8.00*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7670 | 27.81*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0126 | 0.56 |
| γ2 | -0.0451 | -1.26 |
| γ3 | 0.0635 | 2.22** |
| γ4 | -0.0520 | -1.97** |
| γ5 | 0.0404 | 1.19 |
| γ6 | -0.0388 | -0.67 |
| γ7 | 0.0866 | 1.08 |
持续性:
0.903
半衰期:
7天
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