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PPB集团有限公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
23.63%
decreased by 0.97%
1周
23.90%
decreased by 0.70%
1个月
24.84%
increased by 0.24%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:57
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 31个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约31天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为31天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0748 | 2.86*** |
| αARCH | 0.0936 | 6.27*** |
| βGARCH | 0.8843 | 59.39*** |
| γ杠杆 | 0.0997 | 0.50 |
0.978
持续性31天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0748 | 2.86*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0936 | 6.27*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8843 | 59.39*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0997 | 0.50 |
持续性:
0.978
半衰期:
31天
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