V-Lab
PPB集团有限公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
23.64%
decreased by 0.92%
1周
23.92%
decreased by 0.64%
1个月
24.86%
increased by 0.30%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:57
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 32个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约32天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为32天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0742 | 2.89*** |
| αARCH | 0.0938 | 6.28*** |
| βGARCH | 0.8848 | 59.29*** |
0.979
持续性32天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0742 | 2.89*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0938 | 6.28*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8848 | 59.29*** |
持续性:
0.979
半衰期:
32天
国际股票的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析