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VT Co Ltd广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
59.46%
decreased by 1.89%
1周
59.73%
decreased by 1.62%
1个月
60.79%
decreased by 0.56%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:31
参数估计
2001年1月19日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 254个交易日（约1.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约254天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1028 | 2.98*** |
| αARCH | 0.0653 | 5.02*** |
| βGARCH | 0.9320 | 71.03*** |
0.997
持续性254天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1028 | 2.98*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0653 | 5.02*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9320 | 71.03*** |
持续性:
0.997
半衰期:
254天
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