V-Lab
VT Co Ltd曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
65.83%
decreased by 1.75%
1周
66.82%
decreased by 0.76%
1个月
70.43%
increased by 2.85%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:31
参数估计
2001年1月19日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.990 时，波动率冲击的半衰期为 70个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.990，冲击半衰期约70天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9487 | 2.93*** |
| αARCH | 0.0657 | 4.47*** |
| βGARCH | 0.9244 | 51.16*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0272 | -0.99 |
| γ2 | 0.0379 | 0.93 |
| γ3 | -0.0305 | -1.06 |
| γ4 | 0.0827 | 2.65*** |
0.990
持续性70天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9487 | 2.93*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0657 | 4.47*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9244 | 51.16*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0272 | -0.99 |
| γ2 | 0.0379 | 0.93 |
| γ3 | -0.0305 | -1.06 |
| γ4 | 0.0827 | 2.65*** |
持续性:
0.990
半衰期:
70天
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