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VT Co Ltd非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
46.44%
decreased by 0.11%
1周
47.72%
increased by 1.17%
1个月
52.14%
increased by 5.59%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:31
参数估计
2001年1月25日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 50个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约50天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为50天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3600 | 6.73*** |
| αARCH | 0.2248 | 9.77*** |
| βGARCH | 0.7892 | 58.09*** |
| γ杠杆 | -0.0553 | -1.65* |
0.986
持续性50天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3600 | 6.73*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2248 | 9.77*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7892 | 58.09*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0553 | -1.65* |
持续性:
0.986
半衰期:
50天
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