VT Co Ltd零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
53.83%
decreased by 0.59%
1周
53.81%
decreased by 0.61%
1个月
53.73%
decreased by 0.69%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 19:59
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2001年1月19日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 96个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约96天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0894 | 4.50*** |
| αARCH | 0.0637 | 4.53*** |
| βGARCH | 0.9292 | 56.36*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0074 | -1.72* |
| γ2 | 0.0109 | 2.04** |
0.993
持续性96天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0894 | 4.50*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0637 | 4.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9292 | 56.36*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0074 | -1.72* |
| γ2 | 0.0109 | 2.04** |
持续性:
0.993
半衰期:
96天
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