V-Lab
VT Co Ltd零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
56.47%
decreased by 1.92%
1周
56.42%
decreased by 1.97%
1个月
56.22%
decreased by 2.17%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:31
参数估计
2001年1月19日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 97个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约97天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0886 | 4.48*** |
| αARCH | 0.0637 | 4.51*** |
| βGARCH | 0.9292 | 55.99*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0075 | -1.73* |
| γ2 | 0.0110 | 2.05** |
0.993
持续性97天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0886 | 4.48*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0637 | 4.51*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9292 | 55.99*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0075 | -1.73* |
| γ2 | 0.0110 | 2.05** |
持续性:
0.993
半衰期:
97天
国际股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析