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VT Co Ltd非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
53.37%
decreased by 2.71%
1周
54.24%
decreased by 1.84%
1个月
57.36%
increased by 1.28%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:31
参数估计
2001年1月19日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 61个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约61天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为61天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3131 | 6.93*** |
| αARCH | 0.1078 | 8.86*** |
| βGARCH | 0.8808 | 77.29*** |
| γ杠杆 | -0.1740 | -0.47 |
0.989
持续性61天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3131 | 6.93*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1078 | 8.86*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8808 | 77.29*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1740 | -0.47 |
持续性:
0.989
半衰期:
61天
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